GESTION CARTERA ASIGNACIÓN TÁCTICA GLOBAL

GESTION CARTERA ASIGNACIÓN TÁCTICA GLOBAL

10.000

GESTION CARTERA ASIGNACIÓN TÁCTICA GLOBAL
Tipo de inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoría Gestion global
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Interactive Brokers
Depositario de valores Interactive Brokers
Inversión mínima 10.000 €
Comisión de gestión anual 1,20 %
Comisión de revalorización 0,00 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 25 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada(maximo) 9 %
Derivados SI
Apalancamiento Si
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad esperada
Máximo Drawdown esperado -14 %
Volatilidad anualizada esperada 9 %
Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos Derivados(CFDs)
Universo de inversión y referencia
Derivados(Futuros) CFD
Perfil de Riesgo
Muy arriesgado

Descripción de la Estrategia

El objetivo de la cartera es que de forma sólida y a largo plazo consigamos la mayor rentabilidad con el menos riesgo o volatilidad posible diversificando tanto en tipos de clases de activos, como en distintos mercados y sectores a través de varios sistemas des correlacionados entre sí, que nos permitirán alcanzar el objetivo de batir al mercado con mucha menos volatilidad y con menores drawdowns en nuestra cartera.

Se trata de una asignación táctica de activos llevada a cabo a través de ETFs, invertiremos en Renta Fija, Renta Variable y Oro en función del momentum en el que se encuentren estas clases de activos haciendo rebalanceos para tener la cartera lo mejor preparada posible para aprovechar la fuerza y tendencias alcistas cuando corresponda y minimizar los drawdowns y la volatilidad.

Los porcentajes de partida de la cartera serán: 40% Renta Fija, 40% Renta Variable y 20% Oro.

La diversificación entre distintas clases de activos hace que el modelo de gestión supere muy bien los posibles drawdowns que se produzcan en el mercado.

Control de la volatilidad a la hora de asignar los pesos de los activos consigue que nos adaptemos muy bien a la situación global del mercado en casa momento.

El factor Momentum y dual momento aplicado a los sistemas que utilizaremos nos ayuda a sacar el mayor partido posible a las tendencias alcistas del mercado.

CAGR (RENTABILIDAD ANUALIZADA) = 13,6%
MÁXIMO DRAWDOWN = 11,2%
VOLATILIDAD ANUALIZADA = 7,5%

Por este motivo, para ser prudentes establecemos unos objetivos de rentabilidad de entre un 12% anual, con una volatilidad esperada de un 9% y un drawdown máximo esperado de un -14%.

Además, el benchmark al cuál buscaremos batir es la cartera clásica de Jack Bogle 60-40, es decir 60% RV y 40% RF cuyos resultados desde 1978 son 11% de rentabilidad anualizada y un máximo drawdown de -27%.

Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Gestión

1,20 %

Depositario

Interactive Brokers

Comisión de Éxito

0 %