GESTION RENTA VARIABLE FUERZA RELATIVA

GESTION RENTA VARIABLE FUERZA RELATIVA

10.000

GESTION RENTA VARIABLE FUERZA RELATIVA
Tipo de inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoría Renta variable
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Interactive Brokers
Depositario de valores Interactive Brokers
Inversión mínima 10.000 €
Comisión de gestión anual 1,20 %
Comisión de revalorización 10,00 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 100 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada(maximo) 16 %
Derivados SI
Apalancamiento Si
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad esperada
Máximo Drawdown esperado -17 %
Volatilidad anualizada esperada 16 %
Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos Derivados(CFD)
Universo de inversión y referencia
Derivados(Futuros) CFD
Perfil de Riesgo
Muy arriesgado

Descripción de la Estrategia

El objetivo de la cartera es que de forma sólida y a largo plazo consigamos la mayor rentabilidad posible en las tendencias alcistas del mercado, minimizando al máximo las caídas del mercado con estrategias de cobertura basadas en indicadores de amplitud del mercado posicionándonos en corto en los principales índices bursátiles a través de derivados.

Se trata de seleccionar a través de varios filtros de análisis técnico una selección de acciones americanas o europeas que sean fuertes y alcistas y que pertenezcan a sectores fuertes y alcistas y mantenerlas en cartera mientras su momentum sea muy positivo.

El sistema tiene una gestión del riesgo muy ajustada con la cuál se obtiene un ratio de acierto del 50% con una rentabilidad riesgo por operación de 4 a 1 por lo tanto corta rápido las pérdidas y exprime al máximo las operaciones positivas.

La cartera podría estar 100% invertida en Renta Variable, llegar a estar 100% en liquidez e incluso llegar a tener un posicionamiento neto bajista si la salud del mercado de renta variable así lo indica según el sistema.

CAGR (RENTABILIDAD ANUALIZADA) = +17%
MÁXIMO DRAWDOWN = -17%
VOLATILIDAD ANUALIZADA = 16%

Además, el benchmark al cuál buscaremos batir siempre será el S&P500.

Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,20 %

Depositario

Interactive Brokers