INFINITY EDGE

INFINITY EDGE

25.000

INFINITY EDGE
Información Gestión de Carteras de Futuros
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoria Managed Futures
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del gestor Roberto Marcos Asensio
Depositario de efectivo Interactive Broker
Depositario de valores Interactive Broker
Inversión mínima 25.000 €
Cominisión de gestion anual 1,50 %
Comisión de revalorización 10,00 %
Categoría:
  • Descripción
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Descripción

Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad Esperada +30,00 %
Max. Drawdown Esperado -25,00 %
Volatilidad anualizada Esperada 15,00 %
Apalancamiento medio esperado 5 veces (500 %)
Límites Máximos y Restricciones
Exposicion por Instrumento máximo 15,00 %
Exposición Divisa no Euro máximo 100,00 %
Derivados SI%
Apalancamiento máximo 5 veces
Posiciones bajistas SI
Productos utilizados
Productos no complejos con riesgo medio / bajo NO
Productos no complejos con riejos medio / alto IICs(Fondos de inversión)
Productos complejos NO
Universo de inversión y referencia
IICs (ETFs) NO
Renta Fija NO
Derivados (Futuros) SI
Derivados (Opciones) SI
Derivados (Futuros de Divisas) SI
Perfil de Riesgo
Muy Arriesgado

Comentario del gestor

El objetivo del Modelo INFINITY EDGE es la revalorización del capital a corto plazo realizando inversiones en el mercado de Futuros Americanos, buscando rendimiento positivos ligeramente correlacionados con la evolución de los mercados. El universo de inversión está formado por Futuros de Índices, Divisas, Materias Primas, Volatilidad, Bonos, Energías y Metales. El HORIZONTE de inversión recomendado es de al menos UN AÑO. Para logar el objetivo se explota entre otros, la direccionalidad histórica intradía del precio en tramos horarios, descompensaciones del precio con potencial reversión a la media y diversas técnicas de extracción de la prima de los futuros. En todas las operaciones se utilizan medidas de control del riesgo mediante stop de perdidas y limites tolerables de disminución del capital. El modelo usa diversos algoritmos en los que se ha tratado de maximizar el uso del capital, y minimizando el solapamiento de operaciones en la medida de lo posible con el fin de reducir la exposición al mercado y los riesgos. La operación media dura menos de 10 horas, tanto durante la sesión de contado americana como en algunos tramos de la sesión asiática y europea. El DIMENSIONAMIENTO de posición se realiza usando risk-parity para ecualizar los riesgos asumidos en cada una de las operaciones, normalmente con un contrato o dos por cada activo multiplicado por el mínimo de inversión. La operativa se realiza CON APALANCAMIENTO, pudiendo estar en total liquidez. El Modelo se engloba dentro de la categoría de gestión alternativa teniendo una rentabilidad anual esperada del +30% y una volatilidad media anualizada del ±20%

Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,50 %

Depositario

Interactive Brokers