MODELO 2: THETA PROFIT GOLDEN
50.000€
MODELO 2: THETA PROFIT GOLDEN | |
Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
Tipo de gestión | Gestión Activa |
Categoría | Opciones sobre índices y acciones |
Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
Depositario de efectivo | Interactive Brokers |
Depositario de valores | Interactive Brokers |
Inversión mínima | 50.000 € hasta 149.999 € |
Comisión de gestión anual | 1,35 % |
Comisión de revalorización | 14,00 % |
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Límites máximos y restricciones | |
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Exposición por activo (máximo) | 100 % |
Exposición Divisa no Euro | SI |
Volatilidad anualizada(maximo) | 13 % |
Derivados | SI |
Apalancamiento | SI |
Posiciones bajistas | SI |
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado | |
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Rentabilidad esperada | +20 % |
Máximo Drawdown esperado | -12 % |
Volatilidad anualizada esperada | 10 % |
Productos utilizados | |
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Productos no complejos | Si |
Productos no Complejos | Derivados (Opciones) |
Universo de inversión y referencia | |
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Derivados (Opciones) | CME,ECBOT NYMEX,GLOBEX |
Perfil de Riesgo | |
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Muy arriesgado |
Descripción de la Estrategia
Con un objetivo de revalorización a medio y largo plazo, la estrategia opera con opciones sobre índices y sobre acciones principalmente en mercado americano (NASDAQ100 y SP500) por su alta liquidez. Esta estrategia analiza el mercado en profundidad a nivel técnico y opera en escenarios potencialmente alcistas o laterales que permiten acumular ingresos temporalmente de forma constante.
La estrategia es implementada a través de Vertical Spreads y Iron Condors que permiten poner el paso del tiempo a nuestro favor, independientemente de cual sea la dirección del mercado, aunque eso sí, generando más rentabilidad en escenarios alcistas.
La Metodología Wyckoff de precio y volumen (Price Action y Market Timing) añade robustez a la estrategia. Esto permite evitar una sobre exposición en mercados extremadamente volátiles y, a su vez, detectar y aprovechar periodos alcistas de acumulación intrínsecos en la tendencia a largo plazo del mercado actual. Todo esto nos permite mantener una correcta proporción en la relación riesgo-beneficio.
El nivel de apalancamiento máximo contemplado es de un 1,6 sobre el valor de la cuenta, aunque como término medio solo usaría un 80% de la misma, estando el resto en liquidez.
Los riesgos de la estrategia serán mayoritariamente los inherentes a la inversión en renta variable, en cuanto a volatilidad, VaR y drawdown.
Por su propia naturaleza y funcionamiento este tipo de operativa arroja una alta proporción de meses con rentabilidad positiva y recurrente, aproximadamente un 90% para los clientes que más tiempo llevan confiando en ésta. En consecuencia, es esperable que durante una gran parte del tiempo arroje una curva de resultados bastante regular y contenida.
El objetivo de rentabilidad es de un 20% anual, con una volatilidad esperada de un 13% y un drawdown esperado de un -12%.
El análisis pormenorizado de los años previos al actual, muestran una relación riesgo/beneficio muy bien optimizada que aboga por mantener siempre la satisfacción y tranquilidad del inversor.
Información adicional
Tipo de riesgo | Muy Arriesgado |
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Comisión de Éxito | 14,00 % |
Comisión de Gestión | 1,35 % |
Depositario | Interactive Brokers |