MODELO 3: THETA PROFIT PLATINUM

MODELO 3: THETA PROFIT PLATINUM

150.000

MODELO 3: THETA PROFIT PLATINUM
Tipo de inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de gestión Gestión Activa
Categoría Opciones sobre índices y acciones
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Interactive Brokers
Depositario de valores Interactive Brokers
Inversión mínima 150.000 €
Comisión de gestión anual 1,12 %
Comisión de revalorización 7,50 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 100 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada(maximo) 13 %
Derivados SI
Apalancamiento SI
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad esperada +20 %
Máximo Drawdown esperado -12 %
Volatilidad anualizada esperada 10 %
Productos utilizados
Productos no complejos Si
Productos no Complejos Derivados (Opciones)
Universo de inversión y referencia
Derivados (Opciones) CME,ECBOT
NYMEX,GLOBEX
Perfil de Riesgo
Muy arriesgado

Descripción de la Estrategia

Con un objetivo de revalorización a medio y largo plazo, la estrategia opera con opciones sobre índices y sobre acciones principalmente en mercado americano (NASDAQ100 y SP500) por su alta liquidez. Esta estrategia analiza el mercado en profundidad a nivel técnico y opera en escenarios potencialmente alcistas o laterales que permiten acumular ingresos temporalmente de forma constante.

La estrategia es implementada a través de Vertical Spreads y Iron Condors que permiten poner el paso del tiempo a nuestro favor, independientemente de cual sea la dirección del mercado, aunque eso sí, generando más rentabilidad en escenarios alcistas.

La Metodología Wyckoff de precio y volumen (Price Action y Market Timing) añade robustez a la estrategia. Esto permite evitar una sobre exposición en mercados extremadamente volátiles y, a su vez, detectar y aprovechar periodos alcistas de acumulación intrínsecos en la tendencia a largo plazo del mercado actual. Todo esto nos permite mantener una correcta proporción en la relación riesgo-beneficio.

El nivel de apalancamiento máximo contemplado es de un 1,6 sobre el valor de la cuenta, aunque como término medio solo usaría un 80% de la misma, estando el resto en liquidez.

Los riesgos de la estrategia serán mayoritariamente los inherentes a la inversión en renta variable, en cuanto a volatilidad, VaR y drawdown.

Por su propia naturaleza y funcionamiento este tipo de operativa arroja una alta proporción de meses con rentabilidad positiva y recurrente, aproximadamente un 90% para los clientes que más tiempo llevan confiando en ésta. En consecuencia, es esperable que durante una gran parte del tiempo arroje una curva de resultados bastante regular y contenida.

El objetivo de rentabilidad es de un 20% anual, con una volatilidad esperada de un 13% y un drawdown esperado de un -12%.

El análisis pormenorizado de los años previos al actual, muestran una relación riesgo/beneficio muy bien optimizada que aboga por mantener siempre la satisfacción y tranquilidad del inversor.

Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Éxito

7,50 %

Comisión de Gestión

1,12 %

Depositario

Interactive Brokers