SMART BETA INCOME

SMART BETA INCOME

15.000

SMART BETA INCOME
Información Gestión de Carteras de Derivados
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoria Gestión Macro
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Gestor del modelo José Manuel Miguelez
Depositario de efectivo Interactive Broker
Depositario de valores Interactive Broker
Inversión mínima 15.000 €
Cominisión de gestion anual 1,00 %
Comisión de revalorización 10,00 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad Esperada 15,00 %
Max. Drawdown Esperado -25,00 %
Volatilidad Actual Esperada 30,00 %
Apalancamiento Medio Esp 2,5 vez (250,00 %)
Límites Máximos y Restricciones
Exposición Máxima por valor 900,00 %
Exposición Divisa no Euro Máximo 900,00 %
Derivados SI
Apalancamiento máximo 9 veces (900 %)
Posiciones Bajistas SI
Volatilidad anualizada máximo 16,00 %
Perfil de Riesgo
Arriegado - Muy Arriesgado

Comentario del gestor

El objetivo del Modelo SMART BETA INCOME es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en el mercado de Renta Variable mundial, principalmente zona EURO y USA obteniendo rendimiento positivos independientemente de la evolución de los mercados. El universo de inversión está formado por los principales índices de RV de la OCDE, dado que las inversiones se realizan en Zona Euro y Estados Unidos principalmente y Japón, Reino Unido y Suiza ocasionalmente. El horizonte de inversión recomendado es del al menos tres años. Se trata de un modelo que combina estrategias tendenciales, de Volatilidad, Arbitraje de mercados y de Mean Reversión que busca las ineficiencias en la indexación de los mercados de RV para obtener beneficios a través de un sistema de operativa con derivados y un reparto del riesgo potencial en la cartera. La estrategia puede usar DERIVADOS a modo de inversión principalmente y como cobertura, pudiendo llevar a cabo operaciones con CFDs, ETFs y Acciones al contado igualmente. En condiciones normales de mercado, la gestión tiene un apalancamiento comprendido entre 2 y 3 veces, si bien no se descartan picos puntuales de apalancamiento por gestión de la volatilidad con un máximo de 9 veces en condiciones extremas de volatilidad. El Modelo SMART BETA INCOME se engloba dentro de la categoría de RV teniendo una rentabilidad anual esperada del +15%, con una volatilidad anualizada del 30%.

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Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,00 %

Depositario

Interactive Brokers